exsan_hft__5248

ExSan++

   1 

   2    |ExSan| C++  |ExSan|   MSVSC2022_V17_6.3@06.16-toolSet(v143)-

   3                                                         Sun Jun 18 11:52:48 2023

   4 

   5 

   6     exsan.plusplus@gmail.com   https://twitter.com/#!/ExSan_com

   7     JOB:  hft_5248

   8 

   9    Clock now: 2773652814279600 nanoseconds since boot

  10                GLUTo Mon Jan 1, 2024

  11    License Grant for: 165 days more

  12     DBfile:  stockDB_4.txt dbfileID:  3 

  13       StockCounterDB Number of files: 83

  14 

  15    :413: Parameters Read from File : D:\\Mis Documentos\\VSC2022\\CPlusPlus\\ExSan\\ExSan_Data\\hft_parameters.tx

  16    :417: 1 dbfileID: 7 stockDB15.txt

  17    :418: 2 geNSTOCKS: 999999

  18    :419: 3 cols: 10

  19    :414: 7 minDB: 2

  20     Read From File myInvestment:  10000   Savings:  0 

  21 

  22    pp_lastIN  0   ppnt_time  1   ppnt_data  2

  23    stockCounterDB:   83   mu:  0.33     Limit Trading / Savings:  10000  FactoRun:  2

  24    ******************

  25    <--------E-x-S-a-n---------->

  26     Generate Exsan ( 84 ,  85 )

  27 

  28    Total Number of assets allocated:  83

  29 

  30    PARAMETERS

  31    Investment:   10000    min Inv/Stock:  50 # Ticks -cols-:  10  beta:  0.02   ep(little ball):  0.0001

  32    HedgeBand   0.205   <--  0.59  -->  0.795  R(  0.134457  ;  0.27777 )r Lineal #Ticks:   3

  33    Expected Return:   2.7  %  minDB:  2   timesLapse:  7    timeZoomFactor:  1   retFactor:  0.1

  34    Check Trigger Counter:  4  Number of times dice is thrown:  999999  EndLess:  0

  35    Run:   3   onlyInteger 0 hedge:  1  ntNodes:  1 limitWeightFactor:  0.33  tickLimitToClear:  33

  36    dbFile:  D:\\Mis Documentos\\VSC2022\\CPlusPlus\\ExSan\\ExSan_Data\\stockScrambled.txt

  37    |<--------E-x-S-a-n---HFT------->|

  38    

Calculating Correlation in HFT (Low Latency Trading)

  39    Question: Is it possible to calculate the correlation matrix if data is not 

  40    concurrent in time? i.e. tick by tick intra day data is asynchronous, volatile

  41    in terms of occurrence and frequency in time. How? 

  42    

  43    (FROM NOW ON stock will be used only) 

  44    Let's say V is the VOLATILITY of an active/asset/stock 

  45    dV/dt and d2V/dt2  are stochastic  t: time

  46    

  47    In order to establish correlations a very innovative algorithm has been implemented 

  48    to select those entries that are closely concurrent on time. The algoritm is constantly

  49    taking a snapshot of the data market uploaded to ExSan, it uses datum.time_stamp

  50    to descriminates those stocks that can be used to configure an "instant portfolio".

  51    SysTr_TimeAlgorithSelection_002.txt

  52    

  53    

  54    

  55    

  56    171875000 nanoseconds since thread start-up

  57    :1565: ExSan Frame ready for Volatily dependent selection DB  Counter: 1  pp: 9

  58    WORKSHEET 9  I[68, 10] FLOAT

  59                              A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 

  60                                 >----------------------------------------------------------------------<

  61    11           0.00  TFSM    1: 64.03  64.56  64.50  64.27  64.38  64.04  64.34  64.56  64.36  64.62 

  62    15           0.00  XEAS    2: 30.40  30.80  26.80  26.20  25.80  32.60  35.80  34.40  46.00  32.20 

  63    11           0.00    T0    3: 40.49  39.84  39.73  39.78  39.76  40.04  39.79  39.86  40.07  40.08 

  64     9           0.00     V    4: 10.89  10.23  10.15  10.78  10.47  11.03  10.61  10.63  11.27   7.19 

  65    10           0.00     T    5: 19.31  19.36  19.43  19.48  19.73  19.78  19.77  19.71  19.76  19.96 

  66     8           0.00   SVC    6: 64.89  63.78  64.09  64.86  67.43  66.67  66.34  65.99  16.22  42.83 

  67    14           0.00  VRAC    7:  8.15   8.35   8.31   8.69   8.63   8.81   8.70   8.69   8.52   8.27 

  68     7           0.00  SNBR    8:  7.50   7.80   7.73   7.93   7.83   7.59   7.35   0.00   1.88   4.95 

  69     8           0.00  YNDX    9: 27.53  25.17  25.79  27.74  28.13  27.52  26.70  26.04   6.88  18.17 

  70     1           0.00  VERB   10: 19.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.88  12.87 

  71    10           0.00  TROC   11:133.00 132.90 136.50 145.10 140.00 137.50 140.20 137.30 135.80 142.30 

  72    11           0.00   YMB   12: 52.73  52.58  53.08  53.25  52.03  53.28  53.46  51.82  52.00  51.15 

  73    12           0.00   YBB   13: 74.82  71.97  71.06  71.59  73.35  72.78  73.17  76.28  74.58  72.57 

  74     7           0.00   XNT   14: 26.59  25.54  26.61  26.86  27.36  27.43  27.97   0.00   6.65  17.55 

  75     9           0.00   YPS   15: 59.35  59.34  59.29  59.65  59.30  59.10  59.04  58.74  58.90  39.17 

  76    11           0.00   XCT   16: 55.00  57.05  57.95  58.55  55.35  54.75  54.85  55.00  54.80  54.95 

  77    13           0.00  ULTA   17: 12.36  12.44  14.09  14.34  15.89  15.63  15.87  15.44  15.73  14.60 

  78     9           0.00   XOM   18: 21.02  21.74  22.28  22.50  22.78  22.39  21.57  23.66  23.55  13.87 

  79     9           0.00   XIV   19: 30.41  36.07  30.11  28.38  25.58  24.52  21.63  20.65  21.46  20.07 

  80     7           0.00  UONE   20: 14.27  14.81  14.71  14.48  14.58  14.75  14.62   0.00   3.57   9.42 

  81    13           0.00   TIF   21: 30.43  29.85  28.69  30.57  29.94  31.69  31.01  30.67  29.94  29.80 

  82    15           0.00  YUMA   22: 91.50  90.10  90.50  92.70  90.90  91.90  90.70  91.70  90.30  91.10 

  83    10           0.00  XIBN   23:115.55 114.58 119.09 119.10 124.36 122.95 120.48 121.54 122.64 121.05 

  84    10           0.00   SLB   24: 26.57  26.15  27.75  27.06  25.21  25.63  25.16  24.03  24.93  25.03 

  85    11           0.00   XON   25: 22.02  22.50  22.29  23.01  23.19  23.00  21.84  21.21  20.90  21.51 

  86    10           0.00  UCTT   26: 76.40  78.50  79.00  79.50  80.00  78.20  81.00  80.00  78.60  77.00 

  87     8           0.00   TNX   27: 63.46  63.41  64.14  64.09  63.79  63.96  63.71  64.09  15.87  41.88 

  88    12           0.00  VVIX   28: 21.31  21.30  21.40  21.37  21.41  21.42  21.43  21.44  21.42  21.38 

  89     6           0.00  UTTA   29: 14.95  15.01  14.44  15.54  15.68  15.83   0.00   0.00   3.74   9.87 

  90     5           0.00  XTNG   30: 19.82  19.80  20.08  20.21  20.00   0.00   0.00   0.00   4.96  13.08 

  91    12           0.00  UUPS   31: 92.85  92.54  94.21  94.22  94.33  92.80  93.42  93.12  93.22  92.92 

  92    10           0.00   TEM   32: 44.60  45.46  45.47  45.06  45.72  43.67  45.28  46.78  46.76  46.65 

  93    10           0.00  SPUU   33: 23.67  23.94  23.76  23.46  23.66  23.50  23.53  23.77  23.67  23.87 

  94     6           0.00   SNJ   34: 12.86  12.68  12.37  12.58  12.56  12.37   0.00   0.00   3.21   8.48 

  95     8           0.00   XOF   35: 27.96  28.03  28.58  28.50  28.35  29.85  29.69  29.86   6.99  18.45 

  96    11           0.00  ULUL   36: 51.90  55.37  54.25  53.29  52.56  53.84  52.97  53.13  53.09  52.39 

  97    13           0.00  XUBS   37: 58.52  58.74  59.09  56.02  57.47  58.17  58.35  58.00  58.69  59.06 

  98     9           0.00  SNIK   38: 18.65  18.50  18.20  17.90  18.05  18.25  18.55  18.75  19.15  12.31 

  99    13           0.00  SRPT   39: 58.13  54.00  51.19  74.25  66.00  53.25  48.38  59.25  60.00  57.00 

100     9           0.00  XLFN   40:145.11 144.39 145.25 143.19 143.52 140.89 140.53 140.32 141.43  95.77 

101    12           0.00  VALE   41: 20.15  20.05  19.31  19.12  19.86  19.31  19.56  20.74  20.77  20.59 

102     7           0.00    V0   42:140.47 140.07 139.50 139.61 138.71 138.04 136.53   0.00  35.12  92.71 

103    12           0.00   WLG   43: 26.53  26.37  27.43  27.68  27.56  27.30  27.24  27.38  27.23  27.16 

104     8           0.00   UNG   44:347.20 338.56 331.20 322.56 340.48 330.24 346.56 339.52  86.80 229.15 

105     9           0.00   WFT   45: 15.34  15.69  15.72  15.55  15.19  15.21  15.16  15.00  14.88  10.12 

106     9           0.00  XDNY   46: 27.17  26.32  27.09  26.48  27.19  27.66  27.82  28.47  28.63  17.93 

107     7           0.00  SPIV   47: 18.11  17.65  18.46  17.98  17.33  17.06  16.85   0.00   4.53  11.95 

108     8           0.00  SROK   48: 64.86  66.02  64.31  62.83  61.94  62.08  61.21  61.51  16.22  42.81 

109     9           0.00   YLN   49:  9.75   9.86  10.12  10.09   9.89   9.87  10.08  10.38  10.34   6.43 

110     7           0.00   ZPD   50:279.59 280.46 281.63 281.55 280.93 282.56 278.97   0.00  69.90 184.53 

111     9           0.00   SPY   51: 43.11  42.90  42.92  42.71  42.77  42.88  42.74  42.69  42.48  28.45 

112     4           0.00   VIX   52: 21.72  21.75  20.82  24.07   0.00   0.00   0.00   0.00   5.43  14.34 

113    15           0.00  TPRS   53:136.68 139.42 120.87 137.47 124.19 121.02 135.34 137.30 121.47 122.58 

114     8           0.00   VLA   54:104.92 103.57 102.15 103.48 102.30 102.59 102.44 102.98  26.23  69.25 

115     7           0.00   WDR   55: 28.96  29.07  29.23  29.63  30.20  31.84  32.31   0.00   7.24  19.11 

116    11           0.00  TSXN   56: 75.63  79.15  78.35  78.50  77.10  76.30  76.45  76.40  76.75  76.47 

117    12           0.00  XTKM   57:188.80 190.35 190.80 193.99 189.44 189.59 189.65 188.14 186.84 187.00 

118     6           0.00   SSS   58:  8.55   8.20   8.23   8.14   8.13   8.04   0.00   0.00   2.14   5.64 

119     8           0.00    UM   59: 53.00  51.82  52.66  51.01  48.57  48.48  47.58  46.62  13.25  34.98 

120    11           0.00   UCO   60: 54.84  42.76  41.80  47.24  46.92  54.76  62.64  68.64  70.00  55.00 

121     5           0.00   TUR   61:152.54 153.04 149.29 150.60 148.87   0.00   0.00   0.00  38.13 100.68 

122     5           0.00   TBA   62: 66.33  66.28  65.94  65.56  65.73   0.00   0.00   0.00  16.58  43.78 

123     9           0.00   XVC   63:116.99 116.37 116.24 115.17 114.67 113.91 113.37 113.49 114.11  77.21 

124     6           0.00   TCX   64: 42.75  41.14  43.67  37.92  34.47  38.84   0.00   0.00  10.69  28.21 

125     7           0.00   XOB   65: 20.92  21.31  21.09  20.72  20.41  20.76  20.93   0.00   5.23  13.81 

126     3           0.00  TTCU   66: 84.90  83.50  85.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.23  56.03 

127     4           0.00   SSK   67: 65.45  64.37  66.45  65.83   0.00   0.00   0.00   0.00  16.36  43.20 

128     1           0.00  VTVT   68:  7.30   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.82   4.82 

129                                 <---------------------------------------------------------------------->

130                                        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

131 

132    :2045: Snapshot populating ExSan Template - Done! Counter: 1  pp: 9   843750000 nanoseconds since thread start-u

133    WORKSHEET 4  D[69, 10] FLOAT

134                              A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 

135                                 >----------------------------------------------------------------------<

136    20   398715890.00  TFSM    1: 64.03  63.90  63.88  63.65  64.57  63.62  63.86  64.25  63.99  64.12 

137    32   279635520.00  XEAS    2: 29.20  28.60  29.40  27.20  27.80  28.20  28.00  27.80  28.80  28.20 

138    25   359274870.00    T0    3: 40.43  40.54  40.47  40.66  40.63  41.05  41.38  41.57  41.40  41.55 

139    32   246957820.00     V    4: 12.05  11.65  11.79  11.98  12.46  11.89  12.05  11.84  11.82  11.21 

140    37    64467460.00     T    5: 20.07  19.88  19.84  19.89  19.86  19.88  20.38  20.00  20.14  20.30 

141    33   322159030.00   SVC    6: 64.68  63.86  65.28  69.52  69.28  70.89  71.64  70.54  71.06  70.24 

142    30   325221440.00  VRAC    7:  9.60   9.70   9.67   9.54   9.08   9.11   8.83   9.68   9.72   9.45 

143     8           0.00  SNBR    8:  7.50   7.80   7.73   7.93   7.83   7.59   7.35   7.33   0.00   0.00 

144    21   396051930.00  YNDX    9: 25.40  24.99  25.54  25.63  24.81  23.51  21.99  21.65  19.72  20.06 

145     1           0.00  VERB   10: 19.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

146    23   290716880.00  TROC   11:142.20 142.60 147.40 143.90 144.40 141.60 145.70 144.80 148.00 141.90 

147    31   255278810.00   YMB   12: 52.99  51.35  52.03  50.69  52.13  50.54  50.02  49.73  50.43  49.21 

148    31   357986400.00   YBB   13: 69.65  69.90  70.31  68.35  70.80  69.85  67.58  70.78  72.63  72.59 

149    24   342950160.00   XNT   14: 29.11  29.06  28.79  28.56  28.50  28.76  29.24  29.92  30.13  30.35 

150    30   266247880.00   YPS   15: 56.43  57.07  57.57  57.98  58.36  58.39  58.90  59.38  59.39  59.26 

151    24   300813900.00   XCT   16: 55.90  56.20  54.85  57.00  57.20  57.40  57.85  57.95  57.55  58.75 

152    31    91510350.00  ULTA   17: 13.85  14.04  15.74  15.38  14.92  14.75  14.76  14.63  14.62  14.75 

153    26   346416470.00   XOM   18: 22.15  22.78  22.17  22.33  22.85  22.63  23.37  23.81  23.26  23.07 

154    22   297135660.00   XIV   19: 21.19  20.74  16.44  18.07  18.79  18.49  19.02  18.90  21.52  20.80 

155    19   344923990.00  UONE   20: 14.29  14.88  14.67  14.79  14.33  14.54  14.50  14.17  14.02  14.00 

156    34   171699730.00   TIF   21: 30.57  29.75  30.38  30.48  29.03  28.64  29.61  31.40  33.04  32.36 

157    27   394233650.00  YUMA   22: 89.51  87.71  88.71  89.31  89.94  90.10  92.10  92.50  92.30  92.70 

158    26   350647330.00  XIBN   23:120.88 121.67 121.84 118.54 116.93 121.30 121.16 125.85 122.95 122.10 

159    28   303358730.00   SLB   24: 26.42  26.87  26.17  25.63  26.51  25.76  25.97  26.53  26.17  26.55 

160    33   321053950.00   XON   25: 19.17  18.12  19.67  19.51  19.42  19.60  20.96  21.65  21.29  21.60 

161    33   195525520.00  UCTT   26: 74.70  74.40  77.60  73.20  75.90  77.40  75.60  74.00  73.00  73.20 

162    30   293290580.00   TNX   27: 60.70  61.74  61.95  61.70  61.49  60.65  60.23  59.86  58.41  58.82 

163    19   181198620.00  VVIX   28: 21.38  21.31  21.30  21.10  21.08  21.06  21.07  21.08  21.06  21.05 

164    28   270484170.00  UTTA   29: 17.38  18.03  18.89  18.49  18.94  19.29  18.66  18.70  18.79  18.82 

165    19   269004340.00  XTNG   30: 20.65  20.80  20.60  20.66  20.47  20.00  20.74  20.35  20.12  20.23 

166    34   191199650.00  UUPS   31: 93.09  91.53  91.41  92.66  92.04  93.44  92.25  92.49  92.38  92.07 

167    28   329961970.00   TEM   32: 46.63  45.95  45.07  45.30  45.76  46.78  47.10  47.02  46.19  46.51 

168    25   317924050.00  SPUU   33: 24.02  23.78  23.81  23.61  23.62  22.70  22.56  22.90  22.43  22.45 

169    25   353532270.00   SNJ   34: 12.52  12.62  12.69  12.35  12.31  12.45  12.43  12.31  12.02  11.98 

170    30    87112950.00   XOF   35: 30.60  30.54  30.55  30.83  31.21  31.57  31.78  31.67  31.51  31.82 

171    27   331860990.00  ULUL   36: 54.29  48.67  48.27  47.91  48.23  48.69  49.23  48.80  49.51  49.29 

172    28   358345450.00  XUBS   37: 55.88  56.80  56.28  56.87  55.85  55.11  55.81  55.68  56.19  56.29 

173    30   260975030.00  SNIK   38: 17.11  16.81  16.91  15.62  15.47  15.32  15.62  15.87  16.27  16.02 

174    28   253741450.00  SRPT   39: 56.63  55.69  54.38  54.00  54.75  55.50  55.88  58.50  59.25  57.00 

175    24   274205900.00  XLFN   40:143.41 143.25 142.78 143.86 142.60 142.22 142.01 142.27 140.82 143.20 

176    29   352670600.00  VALE   41: 21.13  21.19  21.96  22.28  22.56  22.50  22.86  23.17  23.16  23.64 

177    24   243258200.00    V0   42:140.69 139.43 138.25 139.21 139.69 137.94 136.48 135.32 133.89 133.09 

178    28   338742090.00   WLG   43: 27.55  28.12  27.59  28.37  29.17  29.06  28.70  29.30  29.33  29.34 

179    30   278940180.00   UNG   44:300.48 297.92 313.60 315.84 314.24 314.56 320.00 313.92 307.84 307.52 

180    28   201015390.00   WFT   45: 16.13  16.36  16.24  16.48  16.37  16.70  17.27  17.03  16.83  17.26 

181    25   292514200.00  XDNY   46: 27.65  27.51  27.38  27.66  27.44  26.84  27.21  26.79  27.76  27.26 

182    24   233906210.00  SPIV   47: 18.35  18.39  18.38  18.10  18.16  18.92  17.49  16.39  15.34  15.31 

183    26   235968950.00  SROK   48: 61.10  62.28  61.41  61.40  60.71  61.67  62.07  61.91  61.87  63.24 

184    18   152544300.00   YLN   49: 10.34  10.09  10.15  10.01   9.92   9.82  10.03   9.94  10.07  10.20 

185    26   271848070.00   ZPD   50:268.71 268.98 270.97 268.57 261.60 254.39 251.86 250.49 250.71 244.83 

186    24   293004930.00   SPY   51: 42.63  42.70  42.70  42.89  42.79  42.60  42.59  42.87  42.82  42.71 

187    23   291118330.00   VIX   52: 22.79  21.25  22.90  23.07  24.42  24.38  22.92  23.51  23.17  26.00 

188    52   131356790.00  TPRS   53:149.65 153.69 137.47 143.93 137.73 138.04 105.24 102.29 137.96  98.78 

189    22   347281770.00   VLA   54:100.20  98.68  98.62 100.19 106.75 104.82 103.36 102.23  99.38  99.53 

190    26   326971270.00   WDR   55: 31.33  30.59  31.93  31.45  30.94  30.80  32.10  32.61  32.92  32.99 

191    26   386162760.00  TSXN   56: 73.67  76.77  77.07  75.08  77.27  76.47  75.48  77.12  78.32  82.10 

192    29   217150280.00  XTKM   57:186.09 185.60 185.85 188.64 188.88 188.84 190.00 192.71 192.95 191.39 

193    22   205421650.00   SSS   58:  8.05   8.07   8.21   8.14   7.93   7.80   8.06   8.14   8.26   8.21 

194    20   357989630.00    UM   59: 45.98  47.52  50.14  47.60  47.11  49.02  50.62  51.42  54.01  52.26 

195    34   370431720.00   UCO   60: 41.28  41.44  39.16  40.16  38.76  39.84  38.60  38.24  34.84  32.80 

196    30   160131000.00   TUR   61:151.14 150.66 147.73 148.38 150.04 146.87 152.66 153.95 154.20 156.07 

197    16   315753450.00   TBA   62: 66.84  66.57  66.75  66.86  66.52  64.38  65.83  65.56  65.40  64.48 

198    27   322690340.00   XVC   63:117.86 116.96 117.77 116.80 116.61 116.66 120.99 115.69 120.24 120.10 

199    19   371561900.00   TCX   64: 37.00  35.62  31.26  30.34  28.27  27.12  25.74  25.62  25.51  23.90 

200    23   284443650.00   XOB   65: 24.06  24.01  23.90  23.32  22.68  22.72  22.57  22.12  22.16  21.20 

201    19   294597420.00  TTCU   66: 96.80  91.20  88.50  87.50  89.10  90.60  90.50  93.10  90.70  87.30 

202    19   274510680.00   SSK   67: 63.95  62.29  60.53  60.88  59.76  62.31  62.14  60.55  62.86  64.46 

203     5           0.00  VTVT   68:  7.30   7.13   7.19   7.53   7.27   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 

204    11   423819390.00   WPM   69: 14.78  15.68  13.44  13.66  17.92  21.50  24.19  25.98  23.29  22.85 

205                                 <---------------------------------------------------------------------->

206                                        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

207 

239    :3122: -----------------------------------------------

240    :3122: HEDGING (hdplus/hdsum) Ok! In range 0.21 < 0.67 < 0.79    hdplus: 0.45   hdminus: 0.23   hdsum: 0.68

241    :3216: run: 3  counter: 14

242    :3282: Total number of Stocks in Portfolio db: 0  <---- => 2  abSum  => 0.66  updated myInvestment: 10000.00

243    :3325: deltaPrice = myInvestment - portfolioInvestment: 10000.00 - 6621.85 = 3378.15

244    :3328: Before if - Stock counter: 0 <---=> 2 <-: minDB

245    :3329: Not invested fraction %deltaPrice: 3378.15/ 10000.00 =  -0.3378153

246    :3122: -----------------------------------------------

247    :3122: HEDGING (hdplus/hdsum) Ok! In range 0.21 < 0.33 < 0.79    hdplus: 0.30   hdminus: 0.61   hdsum: 0.92

248    :3216: run: 3  counter: 6

249    :3282: Total number of Stocks in Portfolio db: 0  <---- => 2  abSum  => 0.67  updated myInvestment: 10000.00

250    :3325: deltaPrice = myInvestment - portfolioInvestment: 10000.00 - 6672.74 = 3327.26

251    :3328: Before if - Stock counter: 0 <---=> 2 <-: minDB

252    :3329: Not invested fraction %deltaPrice: 3327.26/ 10000.00 =  -0.3327261

253    :3122: -----------------------------------------------

254    :3122: HEDGING (hdplus/hdsum) Ok! In range 0.21 < 0.71 < 0.79    hdplus: 0.56   hdminus: 0.23   hdsum: 0.79

255    :3216: run: 3  counter: 4

256    :3282: Total number of Stocks in Portfolio db: 0  <---- => 2  abSum  => 0.71  updated myInvestment: 10000.00

257    :3325: deltaPrice = myInvestment - portfolioInvestment: 10000.00 - 7070.05 = 2929.95

258    :3328: Before if - Stock counter: 0 <---=> 2 <-: minDB

259    :3329: Not invested fraction %deltaPrice: 2929.95/ 10000.00 =  -0.2929950

260    

261    :4473: Normal exit geNSTOCKS:-> 0

262    

263    :4484: Beep ExSan has been killed  

264     hft_5248  Elapsed Time: 469  sec CHRONO START:  Sun Jun 18 11:52:48 2023

265                       STOP:  Sun Jun 18 12:00:37 2023

266 

267 

268    Boost version: 1.82.0

269 

270    EXIT FROM EXSAN 

Polulating ExSan with Market Data Tick by Tick
Previous         Low Latency Systematic Trading Algorithm         Next

+ + C   E x S a n   C + +
D o   N o t   A c c e p t   D e f a u l t s
T h i n k   D i f f e r e n t
Flag Counter

Comments

Popular posts from this blog

Back Testing Algorithmic Trading Modern Portfolio Simulator - Some Code

ExSan - Creating and Back-Testing a Trading Strategy in C++

ExSan backtesting monitors tick-by-tick market activity for hundreds of contracts.